温馨提示

(转载)郑州商品交易所2023年自律管理工作报告

时间:2024-02-06 14:06

郑商发〔2024〕25号

 

2023年,郑州商品交易所(以下简称郑商所)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央决策部署和中国证监会工作安排,坚决服从服务国家战略与经济大局,突出期货市场监管“严”字当头,“零容忍”严厉打击违法违规交易行为,切实维护市场安全平稳运行,增强服务实体经济能力,推进期货市场高质量发展。

一、加强市场监管,践行监管政治性人民性

(一)严查异常交易行为,对违法违规行为零容忍

郑商所持续加强市场监管,切实履行一线监管职责。2023年,共处理异常交易415起。审理违反交易所自律管理规则案件16起,对涉案的33个自然人及15个法人给予警告、暂停开仓、没收违规所得等纪律处分。全年共认定实际控制关系账户2194组,涉及5682个客户。充分发挥“五位一体”监管协作体系优势,切实维护公开、公平、公正的市场秩序,向证监会移送并配合查处1起编造、传播纯碱期货虚假信息的违法案件。该案为我国《期货和衍生品法》实施后期货市场首起编造传播虚假信息案件。

(二)强化交割仓库管理,提升服务水平

郑商所聚焦重点、细化管理,保障交割平稳、货物安全,坚守交割商品零风险底线。2023年,顺利完成276家交割库年审工作。加强交割仓资质动态跟踪审查并果断采取监管措施,针对部分仓库存在的进入失信人名单、进入破产清算程序、生产经营情况较差等问题,取消6家交割仓库资格,暂停4家交割仓库业务。有序推广智慧监管平台应用,累计完成86家交割库技术改造与数据接入工作。构建现场查库、第三方协助检查、视频查库等多层次查库体系,全年完成交割仓库视频检查174次、现场检查290次。优化仓单统一保险,将保险赔偿限额提升至5000万元/年。将分离式保函纳入厂库担保品范围,降低厂库仓单注册成本。

(三)加大业务检查力度,促进会员及做市商合规运作

2023年,郑商所对上海、深圳、天津、厦门、浙江等地区17家期货公司会员进行年度合规业务运作检查,及时发现纠正存在的问题,督促会员合规运作。加强会员合规培训,联合中期协、监控中心,在厦门市和西安市举办期货公司合规业务培训班,持续组织开展会员“线上面对面”和会员中层业务培训等多层次的培训交流活动,增强期货市场各类参与者的合规经营意识和风险管理能力。加强做市商交易行为监管,完成56家做市商自查和11家做市商现场检查,督促做市商规范做市。因品、因时、因势动态调整做市政策,促进期货市场功能作用发挥。

(四)坚持科技赋能监管,推进数字化转型发展

2023年,郑商所有序推进科技发展规划落地实施,强化科技监管能力建设,全面提升数智化水平。优化扩容提速交易结算系统,做好新一代交易系统上线准备,有效应对市场交易规模扩大,保障多品种上市。完善市场监查平台,丰富风险监测功能和指标,提升市场风险监测分析能力。深化数据治理,上线外部数据管理平台,建设数据治理平台。拓展金融科技应用,提升大数据信息平台服务能力,完成全景数据分析系统、市场交易智能分析系统、业务流程协同平台建设,赋能业务高效运营。推进集团化信息系统建设,构建数字化郑商所门户,提升内部管理效能。

二、全面加强风险管理,保障市场稳健运行

(一)深化全面风险管理,提高安全运行综合保障水平

郑商所聚焦风险防控关键领域,审视完善相关措施机制,压实各级岗位责任,建立健全多层次、立体化全面风险管理框架,实现对期货业务各个条线全面覆盖。通过动态排查评估、推进综合治理、突出科技赋能、强化考核约束,不断夯实分兵把口的责任体系,优化统筹协调的工作机制,把风险控制措施融入归口岗位执行落实全过程,保障关键时期、重要领域各项工作重点突出、细致周全、扎实有效。

(二)坚持科学监管、分类监管,精准防控市场风险

2023年,郑商所持续加强风险预警监测,密切关注宏观经济形势和期现货市场变化,及时采取风险预防和处置措施。对部分品种出现的阶段性风险隐患,坚持科学监管、分类监管,持续丰富监管工具箱,采取提高交易保证金标准、扩大涨跌停板幅度、提高交易手续费标准、实施交易限额和调整最小开仓下单量等措施,稳妥有效化解市场风险隐患,牢牢守住不发生系统性风险底线,全力服从服务国家战略与经济大局。

(三)优化交割风险防控,不断增强运维保障能力

郑商所始终把防控风险、保障稳定运行作为工作底线。2023年,郑商所全力配合现货管理部门做好大宗商品保供稳价工作,通过增设交割库、增加厂库额度等多种手段,积极满足产业客户仓单注册需求,促进市场平稳运行,提升服务实体经济效能。加强风险防控和应急管理,全面开展网络安全风险大排查,组织内部演练40余场次,全市场主备中心切换演练2次。优化完善运维工具,完成自动化运维平台、席位画像、告警中心等自研系统上线运行,上线运维配置管理数据库,实现13个场景应急处置的自动化,提高系统自主可控能力和运维智能化水平。

(四)加强资金风险管理,切实履行中央对手方职责

郑商所持续做好结算资金风险防控,实时关注市场行情,及时开展压力测试,即时排查风险预警,指导会员资金管理,确保资金安全。强化长假前后资金流动性管理,持续有效防范流动性风险。建设资金风控系统,提升资金风险管理智能化水平。按照金融市场基础设施原则(PFMI)要求,定期完成合格中央对手方信息披露。

三、推进业务与技术创新,提升服务实体经济能力

(一)丰富产品业务体系,拓宽服务实体经济的广度和深度

2023年,郑商所成功上市10个新品种,包括对二甲苯、烧碱期货,以及对二甲苯、烧碱、短纤、纯碱、锰硅、硅铁、尿素和苹果期权,做好瓶片期货、丙烯期货及期权、红枣期权、玻璃期权等品种上市准备,积极推进白糖系列期权挂牌准备工作。持续完善钢坯、水泥、鸡肉、大蒜、葵花籽油、马铃薯、波罗的海巴拿马型干散货船运价指数(BPI)等品种合约规则,有序开展BPI指数授权协议磋商,稳定发布郑州—北京线路冷链物流运价指数,有序推进其他线路指数编制,论证完善气温指数编制方案,推动商品指数公司开发和发布郑商所定制指数。与中国铁合金工业协会联合研发《绿色设计产品评价技术规范 铁合金》(T/FIAC 0003-2023)并发布实施,为进一步研究期货市场促进铁合金行业绿色发展方案提供制度基础。扎实开展期现业务模式创新与场外平台功能优化,上线泛糖专区多日点价模式,进一步优化保证金制度,有效降低产业企业交易成本,更加全面、灵活地满足产业企业的现货购销需求。

(二)修订完善业务规则,提升市场运行质量

郑商所坚持因品施策,贴近市场,精耕细作提升运行质量。2023年,郑商所落实《期货和衍生品法》《期货交易所管理办法》等上位法,根据证监会安排开展《章程》《交易规则》修订及《结算规则》制定工作。配合油脂油料国际化业务,修订期权交易管理办法和菜籽油、菜籽粕、花生期货业务细则。修订完善苹果期货业务细则,设置品质升水,引导优质优价,降低交割难度,便利产业企业参与期货交割,服务产业高质量发展。紧贴现货发展实际,优化纯碱、玻璃期货业务规则。完善玻璃、铁合金交割布局,增设14家交割仓(厂)库,便利更多企业利用期货管理风险。拓展组合保证金业务至全部做市品种,在有效覆盖风险的基础上,提高资金使用效率。将银行承兑汇票作为厂库仓单担保品扩展至全部品种,进一步降低交割成本,提高仓单注册效率,提升期货市场服务实体经济水平。积极响应市场诉求,优化相关业务规则,在集中交割环节实施意向交割,推出客户移仓业务,提升市场服务水平。持续在PTA等11个期货品种实施连续活跃方案,完善期货期权做市政策,推动期货期权市场高质量发展。

(三)优化套保审核机制,便利产业客户套保交易

2023年,郑商所进一步扩大按品种方式申请套保额度范围,调整菜油、菜粕、棉花、硅铁、锰硅、玻璃、纯碱品种适用按品种方式申请一般月份套保额度,加强套期保值基础性研究,持续优化套保审核流程,提高套保审核效率。全年共受理579名客户3468份套保申请,申请量1917万手,审批量1587万手。

(四)深入推进对外开放,提升国际影响力

2023年,郑商所菜籽油、菜籽粕、花生期货和期权引入境外交易者,实现了油脂油料板块活跃期货期权品种的整体国际化,助力提升“中国价格”的国际影响力。持续深化国际交流合作,成功举办2023年中国(郑州)国际期货论坛,展示我国期货市场发展和对外开放成就。积极参加国际期货市场行业会议,设展宣传郑商所及国际化业务。稳慎推进QFII、RQFII开发服务工作,联合托管银行开展QFII业务培训,持续跟踪QFII机构参与期货市场动态。

四、加强市场培育,推进投资者教育工作

郑商所多措并举加大市场培育力度,积极推进投资者教育工作。2023年,加强产业服务顶层设计,起草完成《促进高质量发展综合整改(产业服务三年专项)行动计划(草案)》。持续提升产业客户参与深度和广度,扎实推进2022年度产业专项1728个项目运行,优化完善2023年度产业专项方案。创新开展产业企业高管中长期培训,联合高校举办“聚酯产业链高级管理人员研修班”(EDP)。着眼长远,加强实体经济重要主体培育工作,联合开展央企集团培训,举办“郑商所走进央企”3场、国有企业期货业务培训班6场、上市公司风险管理培训班13场。发挥龙头企业示范带动作用,优化“产业基地”实施方案,建设“产业基地”47家,引导开展市场培育活动161场,收集案例报告131篇。丰富“稳企安农 护航实体”品牌内涵,紧跟国家政策导向,联合中期协、中国中小企业协会等开展“大宗商品线上圆桌论坛(绿色发展专场)”“稳增长下企业风险管理主题活动”等主题活动19期184场。强化服务合力,支持中国石化联合会、棉花协会等10多家行业重要组织,开展行业大会28场。组织开展“三业”评审会31期,支持活动300余场,培训企业6千余家次。举办“期货知识进校园”、投资者教育专项活动等各类知识讲座668场,累计参与约14万人次。成功举办2023年“投教先锋”评选、第六届“郑商所杯”等活动。

2024年,郑商所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神,以全面加强监管、防范化解风险为重点,坚持稳中求进、以进促稳,持续强化产品、服务、制度供给,加强市场一线监管,切实把监管“长牙带刺”落到实处,守牢安全生产底线,进一步促进期货市场功能发挥,更好服务国家战略、服务实体经济高质量发展。

 

郑州商品交易所

2024年2月5日

网站对话
live chat
客服软件
live chat
新湖期货官方APP新湖宝