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(转载)郑州商品交易所2022年自律管理工作报告

时间:2023-01-16 16:41

郑商发〔2023〕12号

 

2022年,郑州商品交易所(以下简称郑商所)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,坚决贯彻落实党中央决策部署和中国证监会工作安排,深入学习宣传贯彻党的二十大精神,坚决服从服务国家战略与经济大局,加强期货市场一线监管,稳妥应对各类风险挑战,持续深化产品业务创新,增强服务实体经济能力,推进期货市场高质量发展。

一、加强市场监管,维护市场良好秩序

(一)严查异常交易行为,对违法违规行为零容忍

郑商所持续加强市场监管,切实履行一线监管职责。2022年,共处理异常交易340起。审理违反交易所自律管理规则案件18起,对涉案的31个自然人及11个法人给予警告、暂停开仓、没收违规所得等纪律处分。全年共认定实际控制关系账户1183组,涉及3163个客户。充分发挥“五位一体”监管协作体系优势,积极配合监管部门严厉打击操纵市场等违法违规行为,切实维护公开、公平、公正的市场秩序。

(二)坚持科技赋能监管,推进数字化转型发展

2022年,郑商所制定信息科技发展总体规划,深化金融科技应用,持续提升科技监管水平。有序推进新一代交易系统上线工作,完成组合保证金与标准仓单登记查询系统上线,丰富大数据信息平台与市场监查平台各项功能指标,助力高效化业务运营。持续健全数据基础制度体系,开展国债估值系统直连、全景数据分析、市场交易智能分析、业务流程协同电子化等项目建设,进一步提升市场运行综合分析效能。

(三)强化交割仓库管理,提升服务水平

郑商所聚焦重点、细化管理,保障交割平稳、货物安全,坚守交割商品零风险底线。2022年,顺利完成271家交割库年审工作,对15家存在风险隐患的仓库及时采取措施。有序推广智慧监管平台应用,完成31家交割仓库的科技改造与监管平台接入。构建现场查库、第三方协助检查、视频查库等多层次查库体系,全年完成交割仓库现场检查80次。对76家仓库财务数据进行专项排查,强化交割仓库合规运营理念。开展仓单统一保险,建立仓单安全社会屏障。

(四)加大业务检查力度,促进会员及做市商合规运作

2022年,郑商所对上海、重庆、浙江、河南、广东等地区16家期货公司会员进行年度合规业务运作检查,及时发现纠正存在的问题,督促会员合规运作。加强与会员的交流,联合中期协、湖北证监局举办期货公司首席风险官培训班,持续组织开展会员“线上面对面”和会员中层业务培训,增强期货市场各类参与者的合规经营意识和风险管理能力。加强做市商交易行为监管,完成53家做市商自查和11家做市商检查,取消28家次做市商资格,督促做市商规范做市。因品、因时、因势动态调整做市政策,促使做市商不断发挥作用。

二、防范市场风险,保障市场稳健运行

(一)提升全面风险管理能力,坚决筑牢安全生产防线

2022年,郑商所坚持稳字当头、稳中求进,强化系统观念,守牢风险底线。有序推进全面风险管理体系建设,积极塑造全面风险管理文化,提升全员全流程风险管理能力。持续强化安全生产工作,加强重点环节风险隐患排查治理,细化预警性、苗头性信息预研预判和靠前处置。做好疫情防控系列工作,参加省部联合防汛演练,进一步强化内外部协同联动能力,保障市场平稳运行。

(二)坚持科学监管、分类监管,精准防控市场风险

2022年,郑商所持续加强风险预警监测,密切关注宏观经济形势和期现货市场变化,及时制定风险预防和处置措施。对部分品种出现的阶段性风险隐患,坚持科学监管、分类监管,持续丰富监管工具箱,采取提高交易保证金标准、扩大涨跌停板幅度、提高交易手续费标准、实施交易限额和差异化申报费等措施,稳妥有效化解市场风险隐患,牢牢守住不发生系统性风险底线,全力服从服务国家战略与经济大局。

(三)优化交割风险防控,不断增强运维保障能力

郑商所始终把防控市场风险、保障稳定运行作为工作底线。2022年,持续优化交割风险防控,针对疫情影响下棉花等品种运输、检验遇阻的情况,协调当地政府开设“绿色通道”,创新质检机构“接力送样”、延长提货通知单有效期等服务方式,有效克服疫情影响,保障交割平稳顺畅。持续加强运维保障建设,落地交易参数大运维,进一步降低操作风险。结合全市场测试,开展关键设备故障、主备中心应急切换自动化等场景应急演练,持续提升交易结算连续性和安全生产保障水平。

(四)加强资金风险管理,切实履行中央对手方职责

郑商所通过事前监测、事中测算、事后跟踪,强化资金风险管理,确保资金安全。着力提升资金风险监测自动化水平,设置风险管理指标及阈值,对资金风险及时预警。持续优化压力测试场景,研判资金风险状况。强化长假前后资金流动性管理,实现跨行资金调拨功能,有效防范流动性风险。按照金融市场基础设施原则(PFMI)要求,定期完成合格中央对手方信息披露。

三、推进业务与技术创新,提升服务实体经济能力

(一)丰富产品业务体系,拓宽服务实体经济的广度和深度

2022年,郑商所成功上市菜籽油、花生期权,做好PX、烧碱等品种的上市准备工作,有序推进瓶片、钢坯、丙烯、水泥、鸡肉、大蒜、葵花籽、马铃薯等品种研发工作,持续开展纯碱、尿素等已上市品种期权研发。联合地方政府推进物流运价指数研发,发布国内首个冷链物流运价指数(郑州-北京线路)。波罗的海巴拿马型干散货船运价指数(BPI)期货获得立项,商品指数期货和天气衍生品研发工作稳步推进。持续丰富场外综合业务平台功能,与易盛公司联合推出极星客户端场外版,不断优化“平台+”合作、基差贸易等业务,支持银行开展买断式回购业务,场外市场服务实体经济的广度和深度不断增强。

(二)修订完善业务规则,提升市场运行质量

郑商所坚持因品施策,贴近市场,精耕细作提升运行质量。2022年,郑商所全面贯彻《期货和衍生品法》,开展配套规则“立、改、废”,推出“业务办法+品种细则”为框架的新规则体系。修订完善菜籽油、红枣等品种合约规则,调整期权行权价格挂牌方式,延后期权合约最后交易日。率先在国内期货市场推出组合保证金业务,在有效覆盖风险的基础上,提高资金使用效率。强化国债作为保证金业务精细化管理,提升担保品管理水平。优化交割布局,增设交割免检品牌,助力行业降本增效。持续在PTA等12个期货品种实施连续活跃方案,完善期货期权做市政策,推动期货期权市场高质量发展。

(三)优化套保审核机制,便利产业客户套保交易

2022年,郑商所进一步扩大按品种方式申请套保额度范围,调整甲醇、短纤品种适用按品种方式申请一般月份套保额度,加强套期保值基础性研究,持续优化套保审核流程,提高套保审核效率。全年共受理474个客户的2996份套保申请,申请量1654万手,审批量1489万手。

(四)深入推进对外开放,提升国际影响力

2022年,郑商所在PTA等9个期货期权品种上引入合格境外机构投资者(QFII)和人民币合格境外机构投资者(RQFII)。推动菜籽油、菜籽粕、花生期货及期权作为特定品种引入境外交易者工作,提升相关品种“中国价格”的国际影响力。持续深化国际交流合作,成功举办“2022中国(郑州)国际期货论坛”,凝聚期货行业助力国家战略和服务实体经济高质量发展共识力量。与波罗的海交易所签署谅解备忘录,推进引入境外特殊参与者等工作,不断提升开放合作水平。

四、加强市场培育,推进投资者教育工作

郑商所多措并举加大市场培育力度,积极推进投资者教育工作。2022年,创新实施“产业服务专项支持计划”,帮助产业企业合理利用期货市场管理风险。持续丰富“稳企安农 护航实体”品牌内涵,全年举办“疫情下企业风险管理”“保供稳价背景下期货服务中小企业”等主题活动合计209场;举办“郑商所走进央企”、国有企业期货业务培训班、上市公司风险管理培训班等活动,持续提升市场参与主体风险管理意识和能力;建设“产业基地”31家,支持举办产业服务活动171场;聚焦铁合金、氮肥、油脂油料等产业,举办期货衍生品特色产业大会4场,积极服务产业高质量发展;支持会员单位举办“三业”活动1385场,累计参与约40万人次,为各类市场主体参与期货市场提供参考。举办“期货知识进校园”、投资者教育专项活动等各类知识讲座1025场,累计参与约26万人次。成功举办“投教先锋”、第五届“郑商所杯”等活动。深入宣传贯彻《期货和衍生品法》,上线“期货和衍生品法律网”,出版《“漫”话期货和衍生品法》。持续丰富投教形式,通过动画、漫画、短视频等方式,向投资者普及期货和衍生品市场知识,充分揭示市场风险,提升投资者风险防范意识。

2023年,郑商所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面学习贯彻党的二十大精神,坚持稳字当头、稳中求进,聚焦服务实体经济高质量发展,深入贯彻落实《期货和衍生品法》,深化产品和服务创新,强化一线监管,进一步促进期货市场功能发挥,更好为实体经济和国家发展大局保驾护航。

 

郑州商品交易所

2023年1月13日

 

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