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(转载)郑州商品交易所2021年自律管理工作报告

时间:2022-01-27 15:13

郑商发〔2022〕25号

 

2021年,郑州商品交易所(以下简称郑商所)以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深刻领会党百年奋斗的历史经验和开创未来的重要要求,坚决贯彻落实党中央决策部署和中国证监会工作安排,坚决服从服务国家战略与经济大局,坚持“建制度、不干预、零容忍”,坚持“四个敬畏、一个合力”,将防风险、强监管、促稳定放在更加突出的位置,加强期货市场一线监管,稳妥应对各类风险挑战,持续推进产品业务创新,增强服务实体经济能力,推进期货市场高质量发展。

一、加强市场监管,维护市场良好秩序

(一)严查异常交易行为,对违法违规行为零容忍

郑商所持续加强市场监管,切实履行一线监管职责。2021年,共处理异常交易713起。审理违反交易所自律管理规则案件18起,对涉案的21个自然人及12个法人给予警告、公开谴责、暂停开仓、取消交割仓库资格、宣布为“市场禁止进入者”、罚款等纪律处分。全年共认定实际控制关系账户1532组,涉及4494个客户,对违反实际控制关系账户管理规定的59个客户依规采取限制开仓的监管措施。充分发挥“五位一体”监管协作体系优势,积极配合行政、司法部门严厉打击操纵市场等违法违规行为,切实维护公开、公平、公正的市场秩序。

(二)坚持科技赋能监管,推进数字化转型发展

2021年,郑商所积极落实《证券期货业科技发展“十四五”规划》,编制郑商所科技发展规划(2022-2025年),加快推进金融科技发展。进一步拓展新技术应用场景,优化金融科技应用。上线期货市场首家交割仓库智慧监管平台,持续提升监管效能。持续优化交易结算系统,实现新一代交易系统全景仿真运行,进一步提升系统性能、容量和可靠性。积极推进组合保证金落地实施,提高市场效率。加强数据治理,夯实数据基础,完善大数据平台架构体系,上线多种数据分析工具,提高数据分析效率。

(三)强化交割仓库管理,提升服务水平

郑商所聚焦重点、细化管理,保障交割平稳、货物安全,全年实现交割零风险。2021年,顺利完成258家交割库年审工作,及时暂停19家、取消4家存在风险隐患的仓库。加快交割仓库安全管理软硬件设备设施升级改造,将102家交割仓库统一接入视频监控。在传统现场查库基础上,深入推进建立第三方协助检查、视频查库等机制,全年共完成交割仓库现场检查276次。根据抗风险能力、服务水平与仓库现场管理情况对169家交割仓库进行分类评估。

(四)加大现场检查力度,促进会员合规运作

2021年,郑商所对上海、福建、江西、深圳等地区14家期货公司会员进行年度合规业务运作检查,及时发现纠正存在的问题,督促会员合规运作。加强与会员的交流,联合中期协、地方证监局举办2场期货公司首席风险官培训班,开展合规典型案例线上培训交流会,增强期货市场各类参与者的合规经营意识和风险管理能力。

二、防范市场风险,保障市场稳健运行

(一)坚持科学监管、分类监管,精准防控市场风险

2021年,郑商所立足国家发展大局,密切关注国内外经济形势和期现货市场变化,积极研判市场形势,坚持科学监管、分类监管,持续丰富监管工具箱,对动力煤、玻璃等多个品种及时采取提高交易保证金标准、扩大涨跌停板幅度、提高交易手续费标准和实施交易限额等措施,坚决抑制过度投机,有效防范化解市场风险隐患,守住不发生系统性风险的底线,全力服务保供稳价。

(二)提升全面风险管理能力,坚决筑牢安全生产防线

郑商所坚持“稳字当头”,不断增强忧患意识,持续建设完善安全防线。2021年,郑商所研究设立专职风险管理部门,集中统一推进全面风险管理工作机制,建立覆盖交割、结算、技术等业务条线的全面风险管理框架,提升全员全流程风险管理能力。强化应急管理工作,统筹推进应急预案管理制度体系建设,加强重点部位风险隐患排查治理,细化对预警性、苗头性信息的预研预判和靠前处置。高质量组织开展应急演练,强化实战协同能力,提升疫情、汛情等极端情形下的安全管理水平,全力保障市场平稳运行。

(三)优化交割风险防控,不断增强运维保障能力

2021年,郑商所坚决落实关于防范化解金融风险的决策部署,始终把防控市场风险、保障稳定运行作为工作底线。优化交割风险防控,建立消防联防联控机制,加强疫情期间交割商品出入库管理,保障突发情况下交割安全。制定专项技术保障方案,完善网络安全事件和疫情水灾等极端场景应急预案,加强全市场测试与演练,在重大考验下确保技术系统安全稳定运行。

(四)加强资金安全管理,切实履行中央对手方职责

郑商所持续加强会员资金监控,丰富压力测试场景,做好极端情形压力测试工作,研判资金风险状况,保证资金安全。按照金融市场基础设施原则(PFMI)要求,定期完成合格中央对手方信息披露。完善结算异常处置规程,提升结算异常处置能力,保障交易结算连续性。

三、推进业务与技术创新,提升服务实体经济能力

(一)丰富产品业务体系,拓宽服务实体经济的广度和深度

2021年,郑商所成功上市花生期货,做好PX、烧碱、瓶片、钢坯、鸡肉等品种的上市准备工作,有序推进丙烯、水泥、大蒜、葵花籽、马铃薯等品种研发工作。波罗的海巴拿马型散货船运价指数(BPI)期货立项工作和商品指数期货研发工作取得阶段性进展,天气等新型衍生品储备工作初见成效。场外综合业务平台先后上线场外期权备案业务、商品互换业务、中华棉仓单购销专区和白糖基差贸易泛糖专区,并引入撮合商机制,场外市场服务实体经济功能逐步显现。

(二)修订完善业务规则,提升市场运行质量

郑商所坚持因品施策,贴近市场,精耕细作提升运行质量。2021年,郑商所修订完善玻璃、硅铁、动力煤、菜粕等品种合约规则,调整动力煤品种限仓标准。增加银行承兑汇票作为厂库仓单担保方式,降低厂库仓单注册成本。优化国债作为保证金管理方式,提升担保品管理水平。新增玻璃、动力煤、纯碱、菜粕、甲醇、棉纱、短纤7个仓单交易品种。推广做市商分级管理,实施做市商动态进出方案。丰富期权做市商类型,增加做市商数量,期权市场流动性水平明显提升。深化连续活跃方案,新增短纤、尿素2个期货做市品种,将期货做市商制度扩展至14个期货品种,满足实体企业的连续套保需求。

(三)优化套保审核机制,便利产业客户套保交易

2021年,郑商所修订完善套保业务规则,创新套保额度管理模式,扩大套保申请主体范围,在PTA、白糖品种试行按品种模式申请套保额度,增加临近月套保审核次数,方便产业客户套期保值。全年共受理492个客户的3147份套保申请,申请量1656万手,审批量1390万手。

(四)深入推进对外开放,提升国际影响力

2021年,郑商所持续推进国际化品种研发工作,将进口菜粕纳入交割品范围。推动恒力石化跨境贸易时使用PTA期货进行点价,郑商所期货价格首次被写入跨境贸易合同。持续深化国际交流合作,成功举办“2021中国(郑州)国际期货论坛”。与马来西亚衍生品交易所签署谅解备忘录,与新加坡交易所签订业务合作保密协议,与境外交易所研究开展结算价授权等业务合作。做好合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者(QFII/RQFII)参与商品期货、期权的配套准备工作。持续优化易盛全球路由平台建设,研究引入境外特殊参与者等工作,不断提升开放合作水平。

四、加强市场培育,推进投资者教育工作

郑商所通过多种形式加强市场培育,积极推进投资者教育工作。2021年,持续开展“稳企安农 护航实体”行动,全年举办“大宗商品风险管理线上圆桌论坛”“保供稳价背景下期货服务中小企业”等主题活动合计131场,累计参与约192万人次;举办“期货服务乡村振兴论坛”15场,多方跨界共同支持涉农中小企业;举办“郑商所走进央企”、国企套期保值培训班、上市公司风险管理培训班等活动,提高市场参与主体风险管理意识和能力;开展“产业基地”建设40家,支持举办产业企业培训活动100多场;支持会员单位举办“三业”市场活动559场,累计参与约10万人次;举办“期货名家讲堂”55场,为各类市场主体参与期货市场提供参考。举办“期货知识进校园”、投资者教育专项活动等各类知识讲座736场,累计参与约21.8万人次。创新投教形式,通过动画、短视频等多种方式,向投资者普及期货市场知识,充分揭示市场风险,提升投资者风险防范意识。

2022年,郑商所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻“三新”要求,坚持稳字当头、稳中求进,主动站位“两个大局”,心系“国之大者”,紧紧围绕服务实体经济、服务国家战略、防范化解风险等重点任务,扎实推进各项工作,更好服务实体经济高质量发展,以更加优异的成绩迎接党的二十大胜利召开。

 

郑州商品交易所

2022年1月26日

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