新湖期货

上能办发〔2021〕6号

各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构：
　　为进一步加强程序化交易备案工作，根据《上海国际能源交易中心交易细则》第十七条的规定，自2021年7月23日起，上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）将进一步完善部分程序化交易客户的交易信息备案要求。
　　一、客户备案标准
　　1．上期能源将根据客户的申报、撤单、成交等交易数据，筛选需要完善备案信息的程序化交易客户名单。
　　2．对于同一客户在不同会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构处开有多个交易编码的，上期能源对其申报、撤单、成交等指标合并计算。
　　二、备案要求
　　1．对达到备案标准的客户，上期能源将通知客户所在的会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构，相关单位应当及时告知客户。客户应当通过相关单位向上期能源进行相关信息备案，履行信息备案义务，规范交易行为。
　　2．备案内容涉及客户基本信息、软件信息、交易策略、风控措施等。上期能源可以根据客户交易行为、备案信息等要求客户补充报告相关信息。
　　3．会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构应当在收到上期能源通知后的10个交易日内，通过会员服务系统填报并上传《程序化交易客户信息备案表》，每个交易日15:00前上报视为当日备案。备案客户需向相关单位提供签字或盖章版的纸质件，相关单位留存纸质件备查。
　　4．上期能源对会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构提交的备案材料进行核查，发现信息不全或存有疑义的，将向相关单位进行反馈，要求客户补充材料或进行相关解释。相关单位在收到反馈后，应当按照要求及时修改或补充材料后重新进行备案。
　　5．《关于做好程序化交易备案工作的通知》（上能办发〔2018〕4号）涉及的程序化交易备案工作仍按规定执行。
　　请各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构高度重视，切实履行备案职责。对于未能履职尽责的相关单位及拒绝提供信息、不按要求提供信息或提供虚假信息的程序化交易客户，上期能源可以对其采取自律监管措施。
　　特此通知。

　　联系人：陈柳伯
　　电　话：+86-21-68401497

上海国际能源交易中心公司事务部
2021年7月23日