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(转载)关于完善部分程序化交易客户报备信息要求的通知

时间:2021-07-27 09:41

上期办发〔2021〕62号

各会员单位:
  为进一步加强程序化交易报备工作,根据《上海期货交易所交易规则》第二十九条的规定,自2021年7月23日起,上海期货交易所(以下简称上期所)将进一步完善部分程序化交易客户的交易信息报备要求。
  一、客户报备标准
  1.上期所将根据客户的申报、撤单、成交等交易数据,筛选需要完善报备信息的程序化交易客户名单。
  2.对于同一客户在不同会员处开有多个交易编码的,上期所对其申报、撤单、成交等指标合并计算。
  二、报备要求
  1.对达到报备标准的客户,上期所将通知客户所在的会员,会员应当及时告知客户。客户应当通过会员向上期所进行相关信息报备,履行信息报备义务,规范交易行为。
  2.报备内容涉及客户基本信息、软件信息、交易策略、风控措施等。上期所可以根据客户交易行为、报备信息等要求客户补充报告相关信息。
  3.会员应当在收到上期所通知后的10个交易日内,通过会员服务系统填报并上传《程序化交易客户信息报备表》,每个交易日15:00前上报视为当日报备。报备客户需向会员提供签字或盖章版的纸质件,会员留存纸质件备查。
  4.上期所对会员提交的报备材料进行核查,发现信息不全或存有疑义的,将向会员进行反馈,要求客户补充材料或进行相关解释。会员在收到反馈后,应当按照要求及时修改或补充材料后重新进行报备。
  5.《关于做好程序化交易报备工作的通知》(上期交交易字〔2010〕250号)涉及的程序化交易报备工作仍按规定执行。
  请各会员单位高度重视,切实履行报备职责。对于未能履职尽责的会员及拒绝提供信息、不按要求提供信息或提供虚假信息的程序化交易客户,上期所可以对其采取自律监管措施。
  特此通知。

  联系人:陈柳伯
  电 话:021-68401497


上海期货交易所办公室
2021年7月23日

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