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(转载)关于开展棕榈油期权仿真交易的通知

时间:2021-05-31 15:19

各会员单位:

  大连商品交易所(以下简称“大商所”)将于2021年6月1日开展棕榈油期权仿真交易。请各会员单位及时做好技术和业务准备工作,积极组织客户参与,确保棕榈油期权仿真交易平稳运行。现将棕榈油期权仿真交易相关事宜通知如下:

  一、参与交易

  在大商所已有仿真交易编码的客户,可直接参与仿真交易;无仿真交易编码的客户,可通过所在期货公司会员开立大商所仿真交易编码参与。

  二、挂牌合约

  首批挂牌9个期权合约系列,分别是以P2109、P2110、P2111、P2112、P2201、P2202、P2203、P2204、P2205期货合约为标的的期权合约系列。

  三、交易指令

  提供限价指令和限价止损(盈)指令,每次最大下单数量与标的期货相同。

  四、交易时间

  仿真交易时间为每周一至周五上午9:00~11:30,下午13:30~15:00,不开展夜盘交易。

  五、挂牌基准价

  根据BAW美式期货期权定价模型计算新上市期权合约的挂牌基准价。模型中的利率取一年期定期存款基准利率,波动率取标的期货合约90天的历史波动率。

  六、行权与履约

  在每个交易日的交易时间以及到期日的15:00-15:30,客户可以提交“行权”、“双向期权持仓对冲平仓”、“行权后双向期货持仓对冲平仓”和“履约后双向期货持仓对冲平仓”申请。在到期日的交易时间以及到期日的15:00-15:30客户可以提交“取消期权自动行权申请”。

  七、持仓限额管理

  仿真交易中期权与标的期货分开限仓,棕榈油期权的持仓限额为10000手。具有实际控制关系的账户按照一个账户管理。

  八、相关费用

  棕榈油期权仿真交易手续费为0.5元/手,行权(履约)手续费为1元/手。

  九、联系方式

  交易部 田渊博  0411-84808581

  清算部 刘柳  0411-84808573

  监察部 刘紫薇  0411-84808791

  技术运维中心 易李  0411-84808717

  特此通知。

  附件:大连商品交易所棕榈油期货期权合约(仿真).doc

大连商品交易所

2021年5月28日2021年5月28日

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