新湖期货

广期所发〔2024〕60号

2023年，广州期货交易所（以下简称广期所）坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入贯彻党中央和国务院各项决策部署和中国证监会工作安排，坚持服务实体经济的根本方向，严格落实“强监管、防风险、促发展”工作要求，切实履行一线监管职责，持续强化市场监管，维护市场安全稳定运行。

一、强化“长牙带刺”监管意识，切实履行一线监管职责

（一）持续强化市场监管力度，严厉打击违规交易

广期所持续强化市场监测监控，加强市场监管，坚持监管“长牙带刺”、有棱有角，以“零容忍”态度严惩违法违规交易行为。2023年，共处理异常交易行为144起，对6名异常交易达标客户、实控组采取限制开仓的监管措施，认定实际控制关系账户1,599组、涉及4,685个客户。对3组7名客户采取限制开仓三个月的监管措施，对2组24名客户采取限制开仓三个月、限制出金的监管措施，对1起案件当事人进行纪律处分，向证监会移交3起涉嫌违法交易行为的线索。

（二）推进会员合规检查，提升业务合规水平

广期所高度重视期货公司会员监督检查工作，有序组织开展2023年度期货公司会员现场检查。针对会员的制度体系、日常经营、开户业务、交易结算业务、风险控制、技术系统等6大类33项业务，对重庆、上海、广东、安徽、江苏共5个辖区15家会员实施现场检查，提出合规整改意见，并督促会员落实整改，提升合规经营意识和风险管理能力。

（三）强化科技赋能智慧监管，提升监管数字化水平

2023年，广期所持续加强信息系统建设，夯实监管数据基础，丰富技术系统功能，不断提高一线监管数字化水平。一方面，构建广期所数据治理框架，持续推进大数据平台建设，提升数据分析服务能力；参与行业智慧监管，建成期货监管数据报送系统。另一方面，持续完善技术运维体系，优化运维监控系统，保障信息系统平稳运行；积极推进科技创新应用，预研新一代交易系统和监查系统，发挥科技引领、提升监管效能。

二、加强风险防控，坚决守牢不发生系统性风险底线

（一）强化预研预判，防范化解市场风险

2023年，广期所持续做好市场风险跟踪评估、预研预判，及时果断采取相关措施，稳妥有效防控市场风险。为防范节假日休市期间风险扩大，节假日调整涨跌停板幅度及保证金标准或发布市场风险提示通知。针对碳酸锂期货阶段性交易热度提升、价格波动等情况，快速响应、精准施策，连续出台有针对性的风控措施，累计实施提高涨跌停板幅度、交易保证金水平、交易手续费标准等风控措施12次，有效防范化解市场风险，并持续跟进评估风控措施实施效果，研究完善风险控制工具箱，切实保障市场平稳运行。

（二）强化交割风险防控，提高运维保障水平

广期所守牢不发生重大交割风险的底线，全年实现100%交割履约率和100%的货物安全，未发生交割风险事件。一是持续强化交割仓库监管。对22家交割仓库的货权、内部管理等进行现场检查，要求交割仓库购买商业保险覆盖仓单货值，加强交割仓库动态监管。二是持续强化交割业务运维保障能力。推进电子仓单系统改造，实现仓单对垛管理、明晰货权管理要求，确保仓库和厂库仓单注册、期转现等各项交割首单业务平稳落地。三是全面提升交割参与者实务操作水平，回应市场关切。全年共开展5次交割业务视频直播培训，开展4期指定交割仓库电子仓单系统线下培训，各品种首次交割前组织3场模拟交割活动，及时解答市场疑虑。

（三）强化资金风险管理，严格履行中央对手方职责

广期所持续做好结算资金风险防控工作，密切关注市场行情，及时进行资金压力测试，指导会员开展资金管理，确保资金安全，持续有效防控流动性风险。作为重要金融基础设施，严格履行中央对手方各项职责，积极推进资金风控系统优化改造，提升资金风险管理自动化水平，保障市场平稳有序运行。

三、推进业务创新，服务实体经济高质量发展

（一）深入研究布局品种体系，服务国家发展战略

2023年，广期所顺利上市碳酸锂期货和期权，持续做好多晶硅等期货期权上市准备，服务新能源产业发展。一方面，有序推进具有粤港澳大湾区特色的国际合作类品种规则设计，持续与境外机构开展指数授权磋商；持续完善商品指数合约规则设计，积极推动能源化工、饲料养殖和钢厂利润等指数的开发和发布，并完成合约规则设计。另一方面，加快完善服务绿色发展和“一带一路”倡议的产品体系布局，持续推动氢氧化锂、铂、钯、稀土等新能源金属品种研发，并深入推进碳排放权、电力等重大战略品种研发。

（二）完善自律监管制度，稳步提升市场运行质量

广期所认真落实“建制度”要求，完善自律监管制度。2023年，落实《期货和衍生品法》《期货交易所管理办法》等配套规则修订，积极开展业务规则修订完善工作，并完成现行自律规则完备性、针对性和有效性自评估。根据系统自动结算品种升贴水、仓单对垛管理等交割业务实际，修订完善工业硅品种细则，提高交割效率、提升产业客户参与意愿。开展覆盖全部交易品种的组合保证金业务，推动国债作为保证金、标准仓单作为保证金业务顺利落地，在有效覆盖风险的前提下，提高资金使用效率，降低市场参与者成本。

（三）优化套保业务机制，提高服务产业效能

2023年，广期所持续做好工业硅、碳酸锂产业客户的套期保值业务服务，加强套期保值业务基础性研究，根据业务开展实际，优化套期保值业务流程，有效提高套期保值业务审核效率，全年共受理166名客户351份套保申请，产业链上下游企业逐步规范有序参与，风险管理需求得到有效满足，期货价格逐渐成为现货市场贸易的重要参考，期货服务实体经济的功能得到初步发挥。

（四）积极推动国际合作，稳步推进对外开放

广期所以创新型、市场化、国际化为目标，稳步推进高水平对外开放。一是积极开展国际合作与交流。2023年，与新加坡交易所签署谅解备忘录，共同推进绿色发展和“一带一路”领域产品与业务研究；与香港交易所、德意志交易所等境外主要交易所保持密切沟通，探索产品及业务领域合作。二是持续扩大对外宣传，提升国际影响力。积极参加国际性会议，参加《期货期权世界》（FOW）主办的“2023年度亚洲资本市场颁奖”活动，其中工业硅期货和期权荣获最佳新合约奖。

四、多措并举加强市场培育，积极推进投资者教育工作

2023年，广期所积极推进市场培育、投资者教育工作，着力提升市场服务质效。一是加强市场培育方案政策研究，研究制定工业硅产业企业培育项目，推动近60家工业硅重点企业有序参与期货市场。二是全方位开展产业期货业务培训，助力实体经济发展。主动联合各地政府、证监局、行业协会等，走进工业硅、碳酸锂主要产销区开展产业培训，开展10余场“期货市场助力产业高质量发展”活动，覆盖重点企业4,100余人次；建立“新能源·新未来”市场培训品牌，分别组织30期工业硅、碳酸锂期货分析师及产业服务人员线上线下培训，迅速培养一批熟悉新能源市场的期货人员。三是创新开展产业高级管理人员中长期培训，联合北京大学举办新能源产业高管研修班，55名工业硅上下游产业企业高管参加，带动产业链企业逐步使用工业硅期货管理风险。四是积极引导期货公司做强主责主业，加大对产业客户的服务力度。全年支持会员开展509场培育活动，覆盖广东、山东等23个省市，参与人次达9.7万人次；优化会员服务措施，分区域举办7场会员高管座谈会征求意见。五是打造市场会议品牌，与中国有色金属工业协会合作，成功举办“2023中国新能源·新材料产业大会”，构建起晶硅光伏等新能源重点产业企业服务生态圈。

2024年，广期所将坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十大、中央金融工作会议和中央经济工作会议精神，牢牢把握“强监管、防风险、促发展”的工作主线，坚持稳字当头、以进促稳的工作总基调，加快形成高效服务实体经济的产品体系、业务体系和服务体系。坚决落实监管要“长牙带刺”、有棱有角的要求，持续强化监管力度，切实履行一线监管职责，坚持底线思维，持续探索丰富风险管理工具箱，牢牢守住不发生系统性风险的底线，推动期货市场健康持续发展，助力实体经济高质量发展。

 

广州期货交易所

2024年3月17日