郑商所3月6日--郑州商品交易所2019年自律管理工作报告
时间：2020-03-09 16:43
郑商发〔2020〕57号
2019年，郑州商品交易所（以下简称郑商所）深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，认真落实党中央和中国证监会党委决策部署，推进产品与业务创新，做精做细做实现有品种，切实履行一线监管职责，防范化解市场风险，不断提升服务实体经济能力。
一、推进业务创新，提升服务实体经济能力
（一）丰富产品业务体系，拓宽服务实体经济的广度和深度
2019年，郑商所成功上市红枣、尿素、纯碱期货和棉花、PTA、甲醇期权，有序推进瓶片、短纤、PX、咖啡、花生等品种研发工作，开展指数衍生品的可行性论证。加大PTA期货境外推介力度，推动甲醇期货国际化进程。支持建信易盛郑商所能源化工期货ETF获批，实现期货衍生产品发行上市新突破。综合业务平台仓单交易规模不断增长，场外市场服务实体经济功能逐步显现。
（二）修订完善业务规则，做精做细做实现有品种
2019年，郑商所发布实施《郑州商品交易所做市商管理办法》《郑州商品交易所期货交易者适当性管理办法》，修订完善《郑州商品交易所期货交易风险控制管理办法》《郑州商品交易所期货交易细则》《郑州商品交易所交割细则》《郑州商品交易所结算细则》等业务规则，调整部分期货、期权品种限仓标准，调整数据统计口径“双边改单边”、完善最后交易日配对相关规则。持续深化合约连续活跃工作，将期货做市商制度扩展至白糖、棉花、甲醇、棉纱等期货品种。修订完善强麦、玻璃、棉纱等品种合约规则，优化PTA、菜系等品种交割仓库布局与升贴水。根据期权市场运行情况，调整白糖、棉花期权合约挂牌方式。
（三）优化套保审核机制，便利产业客户套保
2019年，郑商所持续完善套保审核委员会工作机制及工作流程，优化套保电子化管理系统，提高套保审批的规范化、透明度，方便产业客户套期保值。全年共受理292个客户的1351份套保申请，申请量884万手，审批量683万手。
（四）推进技术系统建设，提升系统效率及安全
2019年，郑商所推进实施信息技术系统发展规划，统筹信息系统建设。认真落实证监会监管科技3.0建设要求，建成分布式大数据平台，大幅提高数据处理能力。持续优化交易结算系统，大幅提高系统性能和容量。上线新交割电子仓单系统，提升业务办理效率。上线业务参数配置中心，有效降低操作风险。持续优化技术监控和运维管理工具，不断增强运维保障能力。开展多层次应急演练，建成并启用上海异地灾备中心，提升应急处置和灾难备份能力。
二、加强市场监管，切实履行一线监管职责
（一）加强日常监控，查处违法违规行为
2019年，郑商所持续加强市场监管，严格依规查处违规行为，切实履行一线监管职责。全年共处理异常交易及违规交易线索316起，审理违规交易案件39起，对涉案的40个自然人客户及6个法人客户给予警告、暂停开仓等纪律处分。共认定实际控制关系账户1068组，涉及3068个客户，对于具有实际控制关系但不如实申报相关信息的4组共15个客户，依规采取限制开仓的监管措施。
（二）积极推动科技监管，提高监管效能
2019年，郑商所积极运用机器学习、知识图谱等技术开发多维度画像等多项智能化应用，大幅提高异常交易线索和实际控制关系账户排查效率，及时防范化解合约风险隐患。郑商所加强与市场领先科技公司的合作，开展监管措施辅助决策等创新场景研究工作。未来郑商所将加快基于大数据技术的新一代市场监管平台建设，进一步提高相关系统科技化、智能化水平。
（三）强化交割仓库管理，创新交割仓库管理机制
2019年，郑商所持续做好交割仓库检查工作。除了日常巡查、重点抽查、委托第三方机构检查之外，积极推进科技监管保障交割安全，完成交割仓库视频监管平台一期项目建设，进一步加强对交割仓库和交割商品的监管。全年共组织仓库现场检查283次，处理苹果、动力煤、油菜籽、硅铁等4个品种交割纠纷36起。对PTA、棉花、菜籽粕、硅铁、棉纱、苹果等品种36家交割仓库发出监管函，并作出相应处理。
（四）加大现场检查力度，促进会员合规运作
2019年,郑商所对北京、浙江、江苏、山东、湖南等9个地区37家会员开展了信息系统现场检查，并对其中10家会员进行年度合规业务运作检查，及时发现、纠正存在的问题，促进会员合规运作。积极搭建行业合规交流平台，联合“五位一体”监管机构在郑州、长沙举办期货公司合规培训班，不断提高会员合规意识，推动期货业务合规开展。
（五）加强监管协作，提升监管效力
充分发挥“五位一体”监管协作体系优势，以监管合力提升监管效率。2019年，郑商所持续强化市场监控，深入排查涉嫌市场操纵违法违规行为线索，积极配合稽查执法部门开展调查工作，切实维护公开、公平、公正的市场秩序。
三、防范市场风险隐患，保障市场平稳健康运行
2019年，郑商所切实履行中央对手方职责，为合约履约提供担保。持续加强风险监测，及时分析市场运行情况，评估风险状况，制定风险防范和处置措施。针对个别品种出现的阶段性交易过热、交割风险隐患等情况，做好新闻宣传与舆论引导，密切关注国内外经济形势，跟踪期现货市场动态和仓单注册进度，采取加强实时监控、调查实际控制关系、调整交易保证金标准、调整涨跌停板幅度、调整交易手续费、开展风险警示谈话等措施，有效防范化解市场风险隐患，守住不发生系统性风险的底线。
四、加强市场培育，推进投资者教育工作
2019年，郑商所通过多种形式加强市场培育，积极推进投资者教育工作。全年共举办“三业”活动585场，参与人数约3.5万人次；共组织视频讲座104场，累计培训人数约2.2万人次；举办会员中层业务人员培训班9场，累计培训会员高管、中层及业务骨干人数1350余人次。深入开展“期权讲习所”系列培训，举办8场套期保值实务培训及期权讲师培训，累计培训产业企业套保业务人员及会员公司分析师近1000人次。举办11期“理性投资 从我做起”红枣期货知识巡讲专项活动，普及期货知识，揭示市场风险，提升投资者风险防范意识。
2020年，郑商所将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，扎实推进产品和业务创新，做精做细做实现有品种，加强一线监管和风险防控，加强信息技术系统建设，守住不发生系统性风险的底线，不断提升市场运行质量和效率，进一步提高服务实体经济、服务国家战略的能力。
郑州商品交易所
2020年3月6日
