异常交易行为
时间：2024-08-15 14:11
期货交易所将以下情形视为异常交易行为：
各交易所异常交易处理标准见下表：
| 异常交易处理标准 | 备注 | |||
| 交易所 | 自成交 | 频繁报撤单 | 大额报撤单 | 1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 2. 市价指令、止损（盈）指令、套利指令、FAK和FOK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 3. 实施申报费的合约上产生的频繁报撤单行为不构成异常交易 （自2024年10月24日晚连续交易起，附加FOK和FAK属性的限价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为均构成异常交易；实施申报费合约上由附加FOK和FAK属性的限价指令产生的频繁报撤单构成异常交易。） |
| 上期所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到300手及以上 | |
| 能源中心 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到300手及以上 | |
| 大商所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上 | |
| 郑商所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约撤销定单次数500次及以上； 或者当某个交易日某一合约出现涨（跌）停板后，当日在该合约涨（跌）停板价位买（卖）单撤销定单次数100次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到800手及以上 | |
| 广期所 | 达到5次 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单个交易日在某一合约上的撤单次数达到50次及以上，且单笔撤单量达到合约最大下单手数的80%及以上 | |
| 中金所 | 达到5次 | 1. 股指期货：单日在某一合约上的撤单次1.数达到400次及以上 2.股指期权：单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 3.国债期货：单日在某一合约上的撤单次数达到500次及以上 | 单日在某一合约上的撤单次数达到100次及以上，且单笔撤单量达到交易所规定的限价指令每次最大下单数量80%及以上 | 1. 套期保值交易产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 2. 国债套利交易产生的频繁报撤单和大额报撤单行为不构成异常交易 3..市价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 4. 国债期货上，因附加FOK和FAK属性的限价指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为构成异常交易，因其他限价指令产生的频繁报撤单行为不构成异常交易 5. 股指期货及股指期权上，因FOK和FAK指令产生的自成交、频繁报撤单、大额报撤单行为不构成异常交易 |
（注释说明：本表内容根据各交易所规则总结而来，随交易所规则更新而更新，如本表未在第一时间更新，请各市场主体以各交易所最新规则为准。）
