新湖期货

〔2020〕38号

　　为切实强化风险防范，加强一线监管，规范期货交易行为，保障期货市场参与者的合法权益，我所持续对违法违规行为进行查处。2020年1-2月份查处情况如下：
　　异常交易行为管理方面,1月份处理异常交易行为79起。其中，自成交超限37起，频繁报撤单超限38起，大额报撤单超限4起。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示81次，将4名客户列入重点监管名单，在会员服务系统通报5次，并对其中1名客户采取限制开仓的监管措施并进行全市场公告。2月处理异常交易行为54起。其中，自成交超限28起，频繁报撤单超限22起，大额报撤单超限3起，实际控制关系账户合并持仓超限1起。通过会员单位对上述达到异常交易处理标准的客户进行电话提示59次，将8名客户和1个实际控制关系账户组列入重点监管名单，在会员服务系统通报9次。
　　实际控制关系账户认定与协查方面，1月份对78组172个客户进行实际控制关系认定，对5组17个客户进行实际控制关系协查。2月份对41组99个客户进行实际控制关系认定。
　　违规交易处理方面，1月份处理涉嫌违规交易线索13起，包括对敲转移资金2起、自成交或约定交易影响合约价格1起、存在疑似实际控制关系未申报3起，交易软件参数设置错误、使用市价及止损指令或错单等原因导致合约价格出现较大波动7起，经对上述13起交易行为进行排查并通过会员单位对相关客户进行合规警示教育同时采取相应监管措施，1月份交易所未进行立案。2月份处理涉嫌违规交易线索13起，包括交易软件参数设置错误、使用市价及止损指令导致合约价格出现较大波动3起，临近交割月合约持仓整数倍调整平仓导致合约价格出现较大波动1起，错单交易9起。经对上述13起交易行为进行排查并通过会员单位对相关客户进行合规警示教育同时采取相应监管措施，2月份交易所未进行立案。
　　上期所提醒广大投资者在日常交易中注意合规风险并做好实际控制关系账户的报备。
　　特此公告。

上海期货交易所
2020年3月17日