?（转载）2021-11-12关于在期货和期权合约对客户信息量收取申报费的通知
时间：2021-11-15 10:41
上能发〔2021〕91号
各会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构：
为强化监管效能，保障市场平稳运行，根据《上海国际能源交易中心结算细则》第三十三条，上海国际能源交易中心（以下简称上期能源）将自2021年11月26日（即11月25日晚连续交易）起，在期货和期权合约对客户超过一定标准的信息量收取申报费。
一、适用对象
1．上期能源按照收费公式，对当日在期货和期权合约上报单、撤单或询价（仅针对期权）笔数超过一定标准的客户收取申报费。
2．非期货公司会员和境外特殊非经纪参与者参照客户执行。
3．上期能源批准的做市商在做市品种上免收申报费。
二、收费公式
1．客户在期货和期权某个合约上的申报费=Σ客户在该合约上各档位的信息量 х 相应费率，具体费率标准如下。
其中，信息量=报单、撤单、询价等交易指令笔数之和。报单成交比（OTR）=（信息量/有成交的报单笔数）- 1。有成交的报单笔数为0时， 视其为1来计算OTR。上述信息量包括立即全部成交否则自动撤销指令（FOK）和立即成交剩余指令自动撤销指令（FAK）产生的报单和撤单笔数。
2．如相关合约有TAS指令的，TAS指令的信息量和标的合约信息量合并计算。
三、计费说明
1．对于同一客户在不同开户机构处的交易编码，对其全部交易编码的信息量和有成交的报单笔数合并计算后按收费公式计收申报费。并根据该客户在不同开户机构处的信息量比例，确定其在相关开户机构处应付的申报费。
2．具有实际控制关系的相关客户视为一个客户计收申报费。对于同时隶属于多个实际控制关系组的客户，先计算各实际控制关系组应付的申报费，再分别计算该客户在各实际控制关系组中应付的申报费，最后按最大值原则确定该客户实际应付的申报费。
四、收取方式
当日结算时，从相关会员、境外特殊参与者的结算准备金中扣划申报费。如遇特殊情况无法在当日结算时扣划申报费的，上期能源可在下一交易日结算时扣划，具体情况另行通知。
五、其他事项
1．为实施上述业务，会员单位、境外特殊参与者、境外中介机构应当在2021年11月25日前完成技术系统升级。具体事宜请与相关技术系统供应商联系。
2．涉及此项工作的《上海国际能源交易中心异常交易行为管理细则》等规则修订事项将在近期发布。
特此通知，请按照执行。
上海国际能源交易中心
2021年11月12日
